2022-03-21 13:45:04
來源：金十數據
對沖基金錯誤押注對風險敏感的貨幣將因俄烏危機而遭受損失，上周已經從看跌澳元的押注中倉促撤退。
根據商品期貨交易委員會(CFTC)的最新數據，在截至3月15日的一周內，杠桿基金將該貨幣的凈空頭期貨和期權頭寸削減了70%以上。當周他們的凈購買量是十年來最大的，而一周前他們才對澳元構建了2016年以來最大的做空頭寸。
為什么會發生如此巨大的逆轉？
他們誤認為澳元——對風險情緒波動最敏感的宏觀資產之一，將因戰爭而暴跌，但這被證明是非常錯誤的賭注。事實上，自2月24日俄烏開打以來，澳元已飆升近4%——這是10國集團中表現最好的貨幣，得益于投資者尋求能從大宗商品繁榮中獲利且遠離沖突的資產。
戰爭加速了大宗商品價格的飆升，給澳元帶來了上行壓力。據統計，以大宗商品為重點的基金，在今年頭兩個月獲得了平均約30%的巨額回報。全球對沖基金行業分析機構HFR的數據顯示，HFRI500宏觀指數2月飆升2.9%，意味著自今年初以來的漲幅已擴大至4.75%，其中，大宗商品、自主基本面、量化和趨勢跟蹤策略漲幅居前。
與此同時，交易員押注澳洲聯儲今年可能會加息五次，這也給澳元添加了動力。澳大利亞失業率降至了13年半低點，原因是上個月的招聘人數超出預期，這讓鷹派官員更具底氣。
澳大利亞國民銀行策略師RodrigoCatril說：
“澳元仍有上漲空間，投機者仍持有一些空頭頭寸。市場仍然對頭條新聞很敏感，更多的好消息將使這些空頭受到更大的風險。”
關鍵詞： 對沖基金
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